Das Diözesanmuseum, das 1983 eröffnet und 2008 erneuert wurde, befindet sich im verbliebenen Kreuzgang des Klosters Sant’Agnese und ist nach dem ehrwürdigen Francesco Gonzaga (1546-1620) benannt. Ein Museumsbereich ist den liturgischen Einrichtungen gewidmet, mit einer Auswahl an Möbeln und auserlesenen Kelchen, Ziborien, Monstranzen, Reliquienschreinen, Vortragekreuzen und Enkolpionen, die die Entwicklung der Goldschmiedekunst vom XIII. bis zum XX. Jahrhundert dokumentieren. Ein anderer Bereich betrifft die Geschichte der Diözesen, mit Gemälden von Bischöfen und oft überraschenden Dokumenten der besonderen mantuanischen Verehrung dem so wertvollen Blut Jesus und dem Schutzheiligen Sankt Anselmo gegenüber. Besonders interessant ist der Bereich in dem fast der gesamte Goldschmuck der Gonzaga, der den Verkauf und Plünderungen überlebt hat, gesammelt ist.